最適合股價大幅波動的日曆價差Calendar Spread

當我們覺得市場在短時間內有高機率大漲或大跌時，能用日曆價差Calendar Spread利用高波動率獲得最大的收益，不過日曆價差雖然槓桿很大，但是需要精準預測股價波動的方向和幅度才能獲利，是比較困難的選擇權交易。

我們今天要分享幾種不同的日曆價差Calendar Spread以及如何找到最佳的進場機會。

今天我們要討論4個重點：
0:46 日曆價差是什麼？
2:31 交易日曆價差時的注意事項
3:32 如何挑選看漲日曆價差？
4:49 如何挑選看跌日曆價差？

日曆價差Calendar Spread是透過買賣同樣履約價但不同時間的選擇權策略，利用時間價值theta的不同達到高槓桿的投資策略，我們根據看漲或看跌的不同預測可設定不同的日曆價差，期待股價未來大幅波動獲利。

當IV低的時候期權價值會降低，當IV高的時候期權價值會增加，因此我們在IV低的時候buy to open日曆價差進場，當IV上升時sell to close日曆價差出場。

看漲垂直價差清單用基本面分析Fair Value找到股價的合理價值，以及用技術分析Long Days找到上漲的時機，當我們用Upside排序時可找到現在被嚴重低估、上漲潛力最大的股票。

看跌垂直價差清單用基本面分析Fair Value找到股價的合理價值，以及用技術分析Short Days找到下跌的時機，當我們用Upside排序時可找到現在被嚴重高估、下跌潛力最大的股票。

現在你知道如何使用看漲清單和看跌清單挑出最佳的Calendar Spread選擇權交易機會，趁股價波動的時候獲利。

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